协方差矩阵及相关矩阵
2014年11月10日协方差矩阵 协方差矩阵[latex]cov(X)=\frac{1}{n-1}(X-\bar{X})'(X-\bar{X})[/latex]。 [latex]\bar{X}[/latex]为矩阵X每一列的平均数。 [latex]\bar{X}=\begin{bmatrix} \mu_1 […]
协方差矩阵 协方差矩阵[latex]cov(X)=\frac{1}{n-1}(X-\bar{X})'(X-\bar{X})[/latex]。 [latex]\bar{X}[/latex]为矩阵X每一列的平均数。 [latex]\bar{X}=\begin{bmatrix} \mu_1 […]