协方差矩阵及相关矩阵

 

协方差矩阵

协方差矩阵。

为矩阵X每一列的平均数。

标准分数矩阵

标准分数矩阵(定义1)

如果矩阵X某一列上的值全部相同,即该列的标准差为0,则矩阵X的标准分数矩阵不存在。

为矩阵每一列的标准差。

,其中。

定义1用了按元素除法(点除./)[……]

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